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期货跨期套利

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  我们继续讲跨期套利,跨期套利是套利里面比较重要的一个,然后有买入套利和卖出套利,这个不重要,重要的是里面有三个形势是牛市套利、熊市套利和蝶式套利。

  什么叫牛市套利?就是当市场出现供应不足或需求旺盛的情况,导致较近月份的合约上涨幅度大于叫远期的上涨幅度,这就叫牛市套利,也就是买入近月做空远月的套利方式和方法,比如说现在的铁矿,就是一个牛市套利的好品种。这几年的螺纹都是近越高远越低,现货比期货价格高,所以都是一个牛市的套利组合。熊市的套利组合跟他相反,是卖出近月的合约,买入远月的合约,期望价格会越来越大,这是熊市和牛市套利。

  还有一种叫蝶式套利,蝶式套利是跨期套利中的一种常见方式。他一般是在有两种方法,我们说一种就是分近越中间越和远,月是卖出近月和远月买入中间月,这样的话就形成像一个蝴蝶一样,中间高两边低的那么一个组合,或者是中间低两边高的组合叫蝶式套利。一般来讲蝶式套利用的相对较少,牛市套利和熊市套利用的比较多一点。另外要注意跨期套利有一个问题,当近月的合约到一定的时间之后,需要平仓的时候,一定要两个合约同时平仓才行。

  不要单合约平仓,这是跨期套利必须注意的问题。跨期套利的问题,实际上最大的问题就是出现在这个时间上,我们知道国际的交易一般来讲主力合约和非主力合约中间可能就是差那么三个月和两三个月左右,所以说我们可能能够操作的时间一般不会高于三个月。这就是我们在跨期套利交易上的遇到的问题,这个问题大家可以深入的研究一下,该如何做,该如何避免,这是跨期套利这方面的内容,供大家参考。

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