股票怎么玩

什么是量化交易

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  刚才讲程序化交易有好处,它有什么好处呢?他第一有纪律性,第二是系统性,第三是有一个套利思想,第4一个概率学生,这几个我们散户最缺的就是纪律性和系统性。程序化交易,有问题是它不能提供资金管理方案,所以说我们在加入一定的资金管理方法之后,考虑到仓位的配置和资金的配置,就能在让电脑执行的时候能够做到纪律性和系统性。我们给我们的账户规定什么样的资金管理方法,最大的仓位,然后买卖的原则,电脑就能够自动执行纪律,我们再给它规定的时候就具有系统性。

  一些套利的思想概率取胜都是在前期在我们做这个东西的前期就已经做到的事情,不管是套利还是说去做单边程序化交易的执行,应该说都是比较有好处的。程序化交易的运用包括几种,第1种是统计套利,统计套利是对于大的交易团队来讲是一个比较好的东西。第2个叫算法交易。算法交易运用的很少,我们用平时用的时候很少讲,相对来讲是一个比较高端的一个玩法,算法交易又包括被动型算法交易,主动型算法原意和综合算法交易,他这个算法交易也是针对于大资金进场比较麻烦,然后他去进厂的时候分成多少批进场,这些算法也跟我们的跟我们散户的交易关系不是太大,当然如果能够做到最好弄运用一下的话也行,一般来讲,你没有几个亿的资金的话,没有必要去把它搞得那么复杂。

  量化交易或者说程序化交易存在一定的风险。这个风险就是它的弊端,第一点它的历史数据的完整性,这个是不确定的,有的品种可以提供时间的数据,有的品种可能只有几个月的数据。第2种就是模型设计中没有考虑到仓位和资金管理的配置,没有安全的风险评估和预防措施,可能导致资金仓位和模型不匹配,发生亏损现象。第3个就是网络中断硬件故障也可能对量化交易产生影响,现在的量化交易都是挂在云端的,所以说网络中断的话对我们的云端的服务器的交易一般来讲是没有什么大的。

  已经想到了,当然如果云端发生问题的话,这个就没法讲。第4个问题是同质化模型产生竞争容易导致风险,在现有的程序化交易里面,应该说趋势跟踪或者说突破型的交易策略最多,所以说如果行情出现大的震荡的时候,这种程序化交易这种趋势跟踪的模型或者是突破模型的走势会产生一个相互厮杀的情况。第5个,单一投资品种导致不可预测风险,还是需要保持多品种这种篮子交易的策略,所以说为了规避或减少量化交易存在的风险,可采取的策略有几个,第一保证历史数据的完整性。第二外线调整模型参数。第三在线选择模型类型。第四风险外线监控和规避,这些都是针对于它的弊端的给的一些比较好的调整的方法,这是程序化交易的第二部分内容。

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